Об обобщениях задачи оптимального выбора
DOI:
https://doi.org/10.21638/spbu01.2021.103Аннотация
В статье рассматриваются обобщения задачи оптимального выбора. Имеется последовательность из n независимых случайных величин, одинаково распределенных на отрезке [0, 1]. Последовательно получая наблюдаемые значения этих величин, нужно в какой-то момент остановиться на одной из них, приняв ее как начальную для отсчета верхних или нижних рекордных величин. В оптимизационных задачах требуется сделать правильный выбор начальной точки отсчета рекордов, чтобы максимизировать математическое ожидание суммы значений или количества верхних, нижних или тех и других рекордных величин, полученных в результате такой процедуры. Приводятся обзор результатов, посвященных равномерному распределению случайных величин, и новые результаты, касающиеся экспоненциального распределения случайных величин.Ключевые слова:
рекордные величины, выборочные размахи, рекордные размахи, экспоненциальное распределение, распределение лапласа, геометрическое распределение
Скачивания
Библиографические ссылки
Литература
References
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Статьи журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия» находятся в открытом доступе и распространяются в соответствии с условиями Лицензионного Договора с Санкт-Петербургским государственным университетом, который бесплатно предоставляет авторам неограниченное распространение и самостоятельное архивирование.