Вероятности разорения страховой компании для некоторых стохастических моделей риска
Аннотация
Рассматривается стохастическая модель риска со случайными и независимыми исками и премиями. Выведены рекуррентные формулы для вычисления вероятностей разорения страховой компании в моменты выплат страховых возмещений. Случайные премии независимы и одинаково распределены, страховые возмещенияобладают темижесвойствами.Количество исковипремий-независимыепуассоновскиепроцессы,которыенезависятотразмеровпремийи исков. Рассматривается вариант, когда случайные премии и страховые возмещения имеют экспоненциальные распределения иболее общий вариант, когда они имеют гамма-распределения с целыми параметрами. Полученные вероятности дают возможность вычислить вероятности разорения на бесконечном и на конечном интервалах времени. Приводятся примеры.Ключевые слова:
вероятность разорения, стохастическая модель, случайные премии и иски
Скачивания
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Статьи журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия» находятся в открытом доступе и распространяются в соответствии с условиями Лицензионного Договора с Санкт-Петербургским государственным университетом, который бесплатно предоставляет авторам неограниченное распространение и самостоятельное архивирование.